При выставлении стоп-лосса необходимо руководствоваться требованиями рынка и торговой стратегии. При внутридневных стратегиях и некоторых тактиках, например, пирамидальном наборе позиции, можно использовать расчетный индикатор — в размере 20 % от среднедневного ATR. Иными словами, ATR показывает скорость изменения цены.На графике биткоина к доллару мы можем видеть, как зоны консолидации цены совпадали atr трейдинг (что логично) с периодами… Чтобы построить график, надо задать только временный период. По умолчанию там стоит значение 14, но его всегда можно изменить в силу особенностей отслеживаемых активов и собственных предпочтений. Например, при достаточно высокой волатильности инструментов есть смысл увеличить период — это снизит чувствительность индикатора и улучшит качество поступающих сигналов.
Как использовать ATR в торговле
В этой статье мы рассмотрим основные факты об ATR и особенности его использования, а также наиболее частые ошибки, которых необходимо избегать. В результате вы сможете смело применять этот индикатор в своей торговле. Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.
Как использовать ATR-индикатор для торговли
Когда начинается трендовое движение, тогда эта схема, на первый взгляд, работать не должна, но все не так просто. Чаще всего цена будет ходить от нижней границы канала к верхней границе и так далее. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4. Низкие значения ATR обычно соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Индикатор ATR был разработан Уэллсом Уайлдером и описан им в его книге «Новые концепции технических торговых систем».
Использование ATR для стоп-лоссов
- Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.
- Цифровые значения запоминать неудобно, проще зафиксировать уровни и, быстро пролистав график, увидеть масштабы отклонения от текущего значения.
- Тоесть, если инструмент прошел ATR на сегодняшний день, по тренду лучше не заходить.
- Таким образом, мы получили довольно интересный и качественный вариант торговли в боковом тренде для валютной пары eur/usd.
- Обратите внимание на резкий всплеск АТР в момент нисходящего тренда — здесь можно было бы заработать на короткой позиции.
Насколько такой вариант применения можно назвать целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально. Во-вторых, флет на более высоком таймфрейме не означает отсутствие тренда на более низком. Стопы обычно ставятся в районе локальных экстремумов с небольшим отступом от них. Вопрос — как правильно определить, какие экстремумы можно называть локальными и не будут ли стопы зацеплены ценовым шумом.
Индикатор скорости изменения цены ROC: определение и применение в торговых стратегиях
Например, если установить период 50, он будет использовать данные последних 50 свечей. И если цена резко изменится на последних 2-3 свечах (резкий всплеск волатильности), эти изменения «растворятся» в значениях предыдущих свечей. С другой стороны, малый период приведет к росту количества ложных сигналов. Вы зарабатываете на тренде по валютной паре со среднедневной волатильностью 80 пунктов (это значение можно получить на калькуляторах волатильности). Если текущая волатильность составляет менее 50% этого диапазона — движение можно назвать флетовым.
Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?
Для этого нужно дождаться, когда уровень волатильности достигнет своих многолетних минимумов. Дальше можно открыть сделку по направлению к границе тренда. Для точной работы необходимо использовать недельный таймфрейм. На фондовом рынке принцип применения инструмента аналогичен.
Помните, что этот индикатор — лишь совещательный инструмент. Узнать подробнее о механизмах технического анализа и методах безубыточной торговли по методике Александра Герчика. Согласно общепринятому определению, ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) – предназначенный для определения волатильности https://forexinstruments.com/ рынка. Настоящий трейдер постоянно анализирует свою торговлю. Просчитывает различные показатели, прежде чем войти в сделку, во время нее, и даже после выхода, прибыльного, или убыточного. Приходится наводить на нужную точку курсор и подождать всплывающее окно, или вызывать «Окно Данных» (Ctrl+D).
Если не понимаете, лучше воздержитесь от анализа по этому индикатору. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс. Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Индикатор Среднего Истинного Диапазона представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
Если вы видите, что на высокой волатильности цена никак не может выбрать направление, как в данной ситуации, закрывайте сделку. Полученная прибыль за 2,5 часа — около 15 пунктов без учета спреда. Со временем трейдер видит откат к пробитому уровню и отскок от него вверх. Цена движется по тренду, уровень поддержки подтвержден, следующая техническая цель позволяет выставить стоп в три раза меньше, чем профит. Но позицию выносит по стопу, а пробой сопротивления, несмотря на откат и отскок вверх, оказался ложным. Например, цена, двигаясь в восходящем тренде, пробивает ключевой горизонтальный уровень сопротивления.
Average True Range оценивает торговую активность и степень интереса инвесторов к той или иной акции. Если значение индикатора растет — растет волатильность и торговые объемы, если значение низкое — на рынке боковик. Дополнительно к ATR на Форексе можно использовать индикатор объемов или стакан цен МТ5, чтобы увидеть ориентировочные сильные уровни сопротивления и поддержки. Волатильность определяется только лишь диапазоном, который проходит цена за фиксированный промежуток времени.
Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Индикатор ATR позволяет найти возможные точки прорыва сопротивления/поддержки и открыть выгодную позицию.
Это означает, что за 24 часовых свечи или за сутки средний диапазон движения цены составил 32 пункта по 4-х значным котировкам. Индикатор волатильности ATR (Средний Истинный Диапазон) — инструмент технического анализа, разработанный с целью оценки уровня текущей изменчивости цены актива. Под волатильностью подразумевается активность ценового движения и скорость изменения цены. Активные рынки считаются волатильными, неактивные имеют слабую волатильность.
Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1.
В базовой версии установлен период «14» — инструмент использует данные последних 14 свечей. Для короткого интервала (до М15) лучше период увеличить, для интервалов выше Н4 — уменьшить. Например, на трейдерских форумах есть рекомендация для таймфрейма D1 отдавать предпочтение периоду «7». На сайте MQL5 можно скачать ATR Ratio (отношение быстрого показателя среднего истинного диапазона к медленному).
Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. Каждый трейдер может пересчитать это по любому инструменту. Рассчитать ATR форекс может любая трейдерская платформа. Мы же перейдем к практическим аспектам, и рассмотрим пример применения ATR, приведенный Александром Герчиком на одной из его лекций.
Индикатор ATR чаще всего используется для анализа текущей рыночной ситуации. Наиболее частое его применение — определение ключевых уровней расстановки отложенных и стоп-ордеров. Большую часть времени цена находится в среднем за фиксированный период времени диапазоне, что позволяет расставить стопы и тейк-профит на уровне текущего ATR. Другое применение ATR — определение активности трейдеров при торговле по трендовым стратегиям. Как уже сказано выше, не стоит ставить большие периоды в настройках, при работе с этим индикатором. Используйте настройки по умолчанию, если планируете применять в торговой системе показания этого индикатора.
Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника. В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Этот подсчет будет уместен для внутридневных торговых стратегий, где в условиях прописаны расчетные значения стоп-лоссов или тейк-профитов.
Не всегда показатель надо рассчитывать вручную — формула расчета изначально встроена в большинство современных торговых платформ. Расход бензина, зависит от типа двигателя (это Ваш финансовый инструмент), тайм-фрейма (время, проведенное в дороге), и манеры езды. Если ехать быстро – он расходуется быстро, при малых скоростях – медленно.
